Калькулятор прибыли от опционов
Определите прибыль, точку безубыточности и доходность вашей сделки с опционами
Additional Information and Definitions
Тип опциона
Выберите между коллом (право на покупку) или путом (право на продажу). Коллы приносят прибыль при увеличении цены, в то время как путы приносят прибыль при снижении цены. Ваш выбор должен соответствовать вашему прогнозу по рынку.
Цена исполнения
Цена, по которой вы можете исполнить опцион. Для коллов вы получаете прибыль, когда акция превышает эту цену. Для путов вы получаете прибыль, когда акция падает ниже этой цены. Рассмотрите возможность выбора цен исполнения, близких к текущей цене акции, для сбалансированного риска/вознаграждения.
Премия за контракт
Стоимость за акцию для покупки опциона. Помните, что каждый контракт контролирует 100 акций, поэтому ваша общая стоимость равна этой сумме, умноженной на 100. Эта премия представляет собой вашу максимальную возможную потерю по длинным опционам.
Количество контрактов
Каждый контракт представляет 100 акций базовой акции. Большее количество контрактов увеличивает как потенциальную прибыль, так и риск. Начните с малого, пока не почувствуете себя комфортно с торговлей опционами.
Текущая цена базового актива
Текущая рыночная цена базовой акции. Это определяет, находится ли ваш опцион в деньгах или вне денег. Сравните это с вашей ценой исполнения, чтобы понять текущее состояние вашей позиции.
Оцените свои сделки с опционами
Рассчитайте потенциальные прибыли или убытки для коллов и путов
Loading
Понимание терминов торговли опционами
Основные концепции для оценки и торговли опционами
Цена исполнения:
Цена, по которой держатель опциона может купить (колл) или продать (пут) базовый актив. Эта цена определяет, находится ли опцион в деньгах или вне денег, и значительно влияет на его стоимость.
Премия:
Цена, уплаченная за покупку опциона, представляющая собой максимальную возможную потерю для покупателей. Она состоит из внутренней стоимости (если таковая имеется) плюс временная стоимость и зависит от различных факторов, включая волатильность.
Внутренняя стоимость:
Сумма, на которую опцион находится в деньгах, рассчитываемая как разница между ценой исполнения и текущей ценой акции. Только опционы в деньгах имеют внутреннюю стоимость.
Временная стоимость:
Часть премии опциона, превышающая его внутреннюю стоимость, отражающая вероятность благоприятного изменения цены до истечения срока действия. Временная стоимость уменьшается по мере приближения срока истечения.
Точка безубыточности:
Цена базовой акции, при которой сделка с опционами не приносит ни прибыли, ни убытка. Для коллов это цена исполнения плюс премия; для путов это цена исполнения минус премия.
В деньгах/Вне денег:
Опцион находится в деньгах, когда у него есть внутренняя стоимость (коллы: акция > цена исполнения; путы: акция < цена исполнения) и вне денег, когда этого нет. Этот статус влияет как на риск, так и на стоимость премии.
5 продвинутых инсайтов по торговле опционами
Опционы предлагают уникальные возможности, но требуют понимания сложной динамики. Освойте эти ключевые концепции для лучших торговых решений:
1.Баланс рычага и риска
Опционы предоставляют рычаг, контролируя 100 акций за небольшую долю цены акции, но эта сила сопряжена с риском временного распада. Инвестиции в опционы на сумму 500 долларов могут контролировать акции на сумму 5000 долларов, предлагая потенциальную доходность более 100%. Однако этот рычаг работает в обе стороны, и опционы могут истечь бесполезными, если ваше время или направление неверны.
2.Двусторонний меч волатильности
Подразумеваемая волатильность значительно влияет на цены опционов, часто двигаясь независимо от базовой акции. Высокая волатильность увеличивает премии по опционам, делая продажу опционов более прибыльной, но покупку более дорогой. Понимание тенденций волатильности может помочь вам выявить переоцененные или недооцененные опционы и лучше планировать свои сделки.
3.Ускорение временного распада
Опционы теряют стоимость экспоненциально по мере приближения срока истечения, явление, известное как распад по времени. Этот распад ускоряется в последний месяц, особенно для опционов вне денег. Недельные опционы могут предложить более высокую процентную доходность, но сталкиваются с более интенсивным временным распадом, требуя более точного времени на рынке.
4.Стратегическое определение размера позиции
Профессиональные трейдеры опционов редко рискуют более 1-3% своего портфеля на одной позиции. Эта дисциплина имеет решающее значение, поскольку опционы могут терять стоимость из-за того, что вы правы слишком рано или из-за бокового движения рынка. Определение размера позиции становится еще более критичным для коротких позиций по опционам, где убытки могут теоретически превышать первоначальные инвестиции.
5.Греки как меры риска
Дельта, гамма, тета и вега количественно оценивают различные рисковые воздействия в позициях по опционам. Дельта измеряет направленный риск, гамма показывает, как меняется дельта, тета представляет временной распад, а вега указывает на чувствительность к волатильности. Понимание этих метрик помогает трейдерам строить позиции, которые приносят прибыль от их конкретного прогноза по рынку, одновременно управляя нежелательными рисками.